非参数可加GARCH模型相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

非参数可加GARCH模型相关论文

基于分位数回归的企业债信用风险研究

将非参数GARCH模型的方差方程取对数变换后所得的模型用于估计企业债利差波动率.针对模型误差的非对称性,利用更为稳健的分位数回......

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企业债利差分位数回归非参数可加GARCH模型向后拟合算法稳健估计 credit spread of corporate bonds quantile

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