GARCH模型簇相关论文
文章以深圳创业板指数为研究对象，运用 GARCH 模型簇对创业板指数日收益率的波动率的集聚特性及非对称性进行实证研究。研究结果表......
随着经济的发展,许多企业已经将经理期权制度作为一种激励企业管理人解决企业所有者与管理人员之间矛盾的管理安排。同时,该制度自......
在正态分布t、分布和广义误差分布三种不同的分布假设下,利用GARCH(1,1)和EGARCH(1,1)模型对上海股市进行了实证比较研究,结果表明......
收益与风险历来都是投资者与研究者所关注的问题 .本文选取 GA RCH、TGARCH和 EGARCH模型来拟合中国股市的波动性 .实证分析结果表......
