LUNDBERG指数相关论文
该文讨论了适用于一类人寿保险和财产保险的风险过程,其中保单到达服从Poisson过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的P稀......
该文在平稳风险强度过程{λ(t)}t≥0遍历且有界的情况下,证明了以{λ(nt)}t≥0为索赔风险强度的Cox风险过程弱收敛于古典风险过程,......
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该文考虑的基本模型为更新风险模型(或有的文献称为Anderson模型),我们研究了下面四类问题:1)古典风险模型的有限时间破产概率.该......
该文主要研究了一类带干扰风险过程的破产概率,并把所得结果与经典风险过程和带干扰经典风险过程的情形进行了比较.该文共分五个部......
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破产概率是风险模型破产理论中的一个热点课题,相关风险和模型近些年来为人们所关注,但已有文献中的工作都是关于正风险和模型的.......
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本文引入了一类相关负风险和风险过程,负风险和类之间的相关性由稀疏相关结构定义,主要研究类之间的相关性对破产概率的影响。本文......
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在建立风险模型时，必须考虑各类保单之间的相互关系，确定保单之间的相关性．本文主要研究，在各类风险模型中，保单之间的不同的相关性，对单......
本篇论文作者主要是针对日常生活中经常出现的同一时刻有多次索赔发生的一些情况，提出了由多发点过程构造的多发风险模型。并且在给......
本文对多发风险模型与古典风险模型在Lundberg指数、破产概率等方面进行了比较,通过比较,在实践中可以方便地选择、建立模型,有利......
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