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关于我国上市商业银行市场风险压力测试的实证研究
2007年美国次贷危机引发的金融危机给全球商业银行敲响了警钟,同时也让银行认识到压力测试的重要性,而不仅仅是依赖VaR模型。压力......
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上市商业银行
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NAP模型
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