纵向数据单指标模型的经验Lq似然方法

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单指标模型是统计学中重要的广义回归模型,纵向数据是结合了截面数据与时间序列数据两者特点的数据,从而决定了纵向数据既能较好地分析出研究对象随时间变化的趋势,又能较准确地反映出研究对象间的差异及研究对象内的变化,是目前统计学研究的热点之一。而经验Lq似然是Box-Cox变换在经验似然中的应用,当q趋于1时经验Lq似然就是Qin和Lawless的经验似然方法,即经验Lq似然方法包含了经验似然方法,而在大样本情形下,经验Lq似然的统计性质又与经验似然基本一致。  本论文在对前人已有研究成果的基础上,针对纵向数据单指标模型讨论调整经验Lq似然方法。主要基于Ferrari和Yang(2010)的Lq似然思想及Qin和Lawless(1994)的经验似然思想,针对纵向数据单指标模型的研究方法,将经验似然估计推广到经验Lq似然估计进行研究。由于考虑到所提出的经验Lq似然比统计量渐近于加权x2分布,需要估计权重,从而影响计算量及估计的精度,为此本文进一步提出调整经验Lq似然方法,且调整后的统计量具有渐近标准x2分布,所以无需估计权重,减少了计算量,进而提高估计的精度。  本文首先讨论了在纵向数据单指标模型下,经验Lq似然及调整经验Lq似然的置信域估计问题,再从理论上给出了经验Lq似然及调整经验Lq似然置信域估计及其极限性质,最后通过模拟,对调整经验Lq似然和调整经验似然两种方法的优越性进行比较。理论上我们发现,调整经验Lq似然置信域估计与调整经验似然有完全类似的性质,模拟结果显示:与调整经验似然估计相比,当选取合适的q值时,在大多数情况下,特别是样本量较小时,调整经验Lq似然估计所得参数置信区间具有更高的覆盖率。从实用的角度来看,利用调整经验Lq似然方法可以节约成本,更实用,具有较高的推广价值。  本文的主要成果及创新点可以归纳为以下几个方面:  1.针对纵向数据单指标模型,将经验似然估计推广到经验Lq似然,得到了经验Lq似然差函数,提出经验Lq似然比统计量和调整经验Lq似然比统计量并证明其极限性质,这一部分是前人所没有讨论研究过的。  2.针对q的选择,在选取合适q值时,本文所得估计置信区间及其覆盖率还是比较高的。  3.本文结论可以丰富和完善纵向数据单指标模型的理论和研究方法,为实际应用工作者提供更为宽阔的视野,及更简便可行的工具。
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