【摘 要】
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近十年来各国商业银行对信贷风险越来越重视,信贷组合管理已成为国内外的研究热点.该文分析了两种国外发展成熟的信贷组合管理模型,在此基础上提出了一种适合中国国情的信贷
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近十年来各国商业银行对信贷风险越来越重视,信贷组合管理已成为国内外的研究热点.该文分析了两种国外发展成熟的信贷组合管理模型,在此基础上提出了一种适合中国国情的信贷组合管理模型.国外发展成熟的信贷组合管理模型主要CreditMetrics模型和KMV模型等.CreditMetrics模型用期权定价方法对资产定价,用股票收益多因素模型导出贷款间的相关系数,用远期定价方法求出贷款的远期价值.在此基础上推导出一组贷款的远期价值分布,最后求出相应的VaR值.CreditMetrics模型第一次从信用等级转移的角度来分析贷款组合,对信贷组合模型研究有很重要的意义.信用衍生产品是主要的贷后管理工具,该文介绍了主要的信用衍生产品工具,包括信用价差期权、违约期权、总收益互换、信用关联性票据和信用远期等.最后从组合管理的角度对中国的商业银行在金融体制、银行内部管理和贷款企业等方面提出了一些建设性建议.
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