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【摘 要】
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股票指数、汇率收益等金融时间序列具有重尾、方差波动性、数据间的相关性强等特点，用传统的分析方法较为困难。本文重点研究随机变量间的的相互关系，利用GARCH模型去除数据的
【机 构】
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天津大学
【出 处】
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天津大学
【发表日期】
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2004年期
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