【摘 要】
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本文采用AR-GARCH模型与TAR模型相结合,先研究中小板综指和创业板指数（2010年12月27日至2011年11月21日）的收益率,再研究两个市场在成交量影响下的收益率.对每种情况分别建立AR
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本文采用AR-GARCH模型与TAR模型相结合,先研究中小板综指和创业板指数（2010年12月27日至2011年11月21日）的收益率,再研究两个市场在成交量影响下的收益率.对每种情况分别建立AR-TAR–GARCH模型,利用Eviews6.0软件进行参数估计幷进行短期预测,结果表明：1.利用AR-TAR-GARCH模型研究中小板综指、创业板指数收益率的风险比AR模型、TAR模型、ARCH模型刻画的更直接、更实用,计算出的组合收益率更高,预测值更精确.2.对中小板综指与成交量的分析表明:当成交量每增加一个单位时,中小板综指收益率上升0.017个单位.3.对创业板指数与成交量的分析表明：当创业板的成交量每增加一个单位,收益率上升0.001个单位.4.对预测结果进行平方根误差（RMSE）分析可知：中小板综指的收益率与成交量预测误差比收益率预测小0.02,创业板指数的收益率与成交量预测误差比收益率预测小0.04.
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