目前,随着社会经济的进步,保险业也在不断蓬勃发展,最优再保险的研究已成为数理金融研究领域的热点问题之一.通过平衡保险公司保留的风险和再保险费,保险公司选择最优的再保险设计使其所面临的风险达到最小.衡量最优再保险协议的标准大体分为以下四类:方差最小化、最小化破产概率、极大化效用函数、最小化风险度量.然而,伴随着巴塞尔协议的实施推动,最优再保险的研究重点放在了风险度量VaR和CVaR两种标准上.本硕士论文围绕VaR和CVaR来研究最优再保险,具体的框架和内容如下:第一章,介绍了本文的研究背景、研究现状以及研究内容.第二章,介绍了基本符号、常见的保费原理、允许函数集合和风险度量VaR和CVaR及相关性质.第三章,本章假设保险公司保留的损失函数是增加的,分出的损失函数是Vajda函数,再保险保费原理满足三个性质:分布不变性,风险加载性和保持停止损失序.然后,通过使保险公司的总风险在VaR和CVaR下达到最小,我们研究了两类最优再保险模型.第四章,本章假设保险公司保留的损失函数和分出的损失函数都是增加的且分出的损失函数伴随上限,再保险保费选择期望保费原理且期望保费原理伴随上限.接着,通过使保险公司的总风险在VaR和CVaR下达到最小,我们得到了明确的最优再保险协议.第五章,为了寻找具有免赔额的保险产品在停止损失再保险协议下的最优自留额.首先,在风险度量VaR和CVaR下,文章介绍加入免赔额后的某一种保险产品总损失的最优再保险模型,并且给出了最优再保险模型的最优自留额.接着,在基础损失的分布服从指数分布的情况下,给出了加入免赔额总损失生存函数的具体形式.最后,文中给出了具体的数值模拟.第六章,我们总结了本文的研究结果和展望了未来的工作.