”投资与消费”在金融数学甚至经济学中是一个最为重要的主题.最初的工作集中于动态最优投资与消费问题，可见于Merton发表于上世纪60年代末和70年代初的论文.在Merton的文章中，假设决策人为基金经理，并且其主要方法是动态规划原理和Hamilton-Jacobi-Bellman(缩写为HJB)方程.通常，很少有保险公司直接考虑消费问题，然而一个类似的问题是保险公司的分红问题，这也可以当作是消费问题的一种延伸.因此考虑保险公司的投资与消费问题是很合理的，这也是本篇文章中所讨论的主题.本文主要贡献在于体现了保险公司支付来自利润的高水平费用的情况.具体而言，假设保险公司的盈余过程是一个经典的风险模型，风险资产为指数几何布朗运动，并且保险公司的目标是在破产时刻到达之前使得预期累积贴现效益最大化.由于支付来自利润的高水平费用，本文的状态系统是一个受反射控制的跳扩散过程.这里的主要方法类似于Merton的文章，然而由于反射边界和跳结构,不可能得到相关HJB方程和最优策略的显示解.作为一种选择，我们成功的证明了控制问题的值函数就是相关HJB方程的唯一粘性解并且我们呈现了最优投资与消费的一些渐近分析.　　本篇文章的组织如下.在本文中我们首先提出了保险公司的一般投资模型,继而详细讨论了当风险市场是一个特殊的几何布朗运动时保险公司的最优投资与消费行为.由模型的转换,盈余过程嵌入Markov矢量过程,这就使我们能够应用动态规划原则和HJB方程.事实证明所提出问题的值函数就是相关HJB方程的粘性解.为了得到粘性解的规则性,我们运用指数效用函数的同位相似性将变量的个数降为一个.同时,也给出了一些渐近的结果.有了粘性解的光滑性的帮助,我们完成了最优控制策略的验证性定理.