定价公式相关论文
本文应用马克思主义理论,研究了草地(草原)资源的自然、经济、社会、法律特性,特别是它的有用性与紧缺性,并提出了草地资源不仅具......
发行中小企业集合债券是解决当前中小企业融资难问题的新途径。本文采用简化法对中小企业集合债券进行定价分析:假定企业违约事件......
结构性理财产品做为一种嵌入金融衍生品的存款产品,其投资本质就是一个固定收益类产品和金融衍生品的投资组合,近些年来在我国广为......
本文介绍了变额年金的基本概念，并详细介绍了几种离散死亡力模型和连续死亡力模型，最后采用CIR模型作为死亡力模型得出生存概率和死......
近些年来，金融衍生产品定价问题成为了金融界研究的热门研究课题。随着金融体系的发展，利率、汇率的市场化使得金融市场越来越复杂多......
新型期权由于其交易方式和交易价格的灵活性，受到众多投资者的欢迎，其定价问题成为当前期权定价研究的热点之一. 本文假设风险资......
爆发金融危机以来,美元和欧元作为国际贸易中最主要的结算货币,它们的汇率都产生了剧烈的波动.同时,国际金融危机和世界经济放缓严......
股指年金是一类非常重要的新兴寿险产品，自推出以来广受欢迎。尽管常利率下股指年金的定价问题已经研究得比较透彻，但是随机利率下的......
、该文主要揭示了,期权及其定价公式的理论价值和实际应用价值. 该文共分四部分:第一部分,阐述期权的基本原理、方法及作用等.另外......
本文以香港市场的恒生指数期货为研究对象，主要讨论了股指期货的套利交易。研究目的在于如何解决套利过程中面临的各种问题，减少或规......
所谓OPPI策略，就是以选择权为基础的组合保险策略，即一部分投资于指数化产品和股指期货，同时持有一部分的保本资产用于风险管理和无风......
本文主要讨论了几何型亚式期权的定价问题,利用强路径依赖期权的统-B-S模型,分别得到在常利率和时变利率下的固定敲定价格和浮动敲......
本文通过对基于合约持有者的展期期权的分析,结合Black-Scholes微分方程,确定初始条件以及相关参数的范围,最终得出准确的定价公式......
目前,我国石油进口依存度已高达55%,且仍有扩大之势。经过十多年石油流通体制的改革发展,国内成品油市场已发生了翻天覆地的变化,......
本文研究了随机最优控制下的投入决策问题,此问题的研究始于Merton的许多开创性的工作([1],[2],[3],[4])。Merton把投资决策问题变......
在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下，利用随机微分方程和鞅方法以及具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式，研究了标的资产......
现实生活中，期权的标的资产常与某些因素存在一定的联系，而这些因素势必影响到期权的定价．例如，各种信用风险证券的定价就属于这类问题......
在无风险利率、指数连续股利率、指数瞬时波动率为时间t的非随机函数的情形下,以鞅论和随机分析为数学工具得到了重设型牛市认购权......
在期权定价理论中,美氏卖权定价问题是相当重要又是相当复杂的,迄今还未找到恰当的美氏卖权连续时间定价模型和紧凑的定价公式.笔......
利用Fourier变换方法求出了带一般收益函数的欧式回望期权的定价公式.此方法简单可行,并可推广到其他相关问题的求解中去,例如α-......
对依赖于多个状态变量的衍生证券所满足的多维Black-Scholes模型,用偏微分方程方法求得了它的定价公式.......
遵循Black, Scholes和Merton对市场的假定,研究存在违约风险情况下的重设卖出期权的定价问题,通过仔细的计算导出相应的解极定价公......
单点重设型卖权由Gray及Whaley所介绍.本文在完全市场环境下,对传统单点重置期权进行了创新,以鞅论和随机分析为数学工具,推导出其......
金融衍生产品是金融创新的核心．混合过程是ITO过程与脉冲干扰过程的混合，它描述了变量在空间上离散和连续变化的特征．混合过程能较好......
企业面临的大多数投资项目具有期权性质,运用传统的价值评价方法难以取得好的效果,金融期权理论与定价公式能有效地解释与评价企业......
该文给出了无限期美式期权的定价公式以及最优实施期....
以Black-Scholes模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,建立了支付......
主要介绍了期权定价的两种数值方法,推导出了二叉树定价公式,给出了Monte-Carlo模拟方法的基本思想,并且讲到了二叉树与Monte-Carl......
【正】1994年4月20日,中国与国际的64K Internet信道开通,标志着中国正式全功能联入国际互联网。20年过去了,中国互联网的发展速度......
具有可赎回特征的美式期权又称作博弈期权或以色列期权，它是给予了期权持有人可提前赎回的一种美式期权．本文分析了这种新型期权的定......
建立了利率服从Markov链的倒按揭一般模型,得到了倒按揭模型的定价方程式;在几种特殊情形下,给出了定价的精确公式.......
假定股票价格服从分数O-U过程,利率服从分数Vasicek利率模型,利用风险中性定价公式及随机分析理论等,给出两类欧式幂型看涨、看跌......
本文针对农作物生长的阶段性，研究了在连续扩散的基础上，含有障碍条款以及重置条款的农作物生长指数期权的定价问题。利用投资组合进......
随着我国股票市场的复苏,认股权证也再次被引用。本文首先介绍了关于认股权证的一些基本概念然后在B lack-Scholes期权定价模型的......
随着国际资本市场日趋一体化和我国已加入WTO,设计结构简单且具有较低权利金的双币种金融产品对于吸引国际投资者的兴趣,提高券商......
考虑利率过程服从Hull-White利率模型,标的资产价格服从跳扩散模型,并且假设跳跃服从Poisson过程,在以上假设的框架下,研究分析模......
中国古陶瓷的市场价格如何估价，文博界收藏界拍卖界的专家多根据经验和结合历年的拍卖参考价进行估价，这种方法有一定的合理性，但科学......
一直以来,亚洲天然气长期进口协议中使用的是与原油价格,特别是与日本原油清关价格挂钩的价格公式。在高油价时期,这种价格公式造......
本文运用期权的风险中性定价理论，通过分析资产价格过程的性质，建立了双敲出期权的数学模型。通过变量代换．将该模型转化为热传导方程......
在标的资产价格遵循跳跃扩散过程条件下,怎样定价重设型卖权是十分重要的.本文的目标就是计算出跳跃扩散重设型卖权的定价公式.按......
始销优惠意在诱使消费者试用以扩散产品质量信息。始销优惠价格的选择尤为关键：消费者既不愿为陌生商品多付帐，也会理性地推断售价太......
一、计算金融的三种常用方法1.蒙特卡洛模拟我们用欧式衍生证券一词来描述一种持有者在其有效期内不做任何决策的衍生证券,而美式......
本文假定房产价格和未偿付额分别服从两个相关的过程，利用期权定价理论，分析了住房抵押贷款保证险的定价问题，给出了全额担保和部分担......
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近年来，期权问题及投资消费问题越来越引起国内外数学家、金融学家的广泛重视。要对风险进行有效的管理，就必须对金融衍生证券进行正......
近年来,随着市场需求复杂程度的提高,仅仅使用标准期权已很难满足客户的特殊需要,金融机构为此设计了许多交易方式更灵活方便的期......
