重置期权相关论文
期权定价是金融数学研究的热点问题之一.重置期权由Gray和Whaley于1997年首次提出,重置期权是一种弱路径依赖的奇异期权,其执行价......
近年来,随着金融市场的全球化,金融机构之间竞争越来越大。为了应对日趋激烈的金融战争,各种金融衍生产品运营而生。期权作为金融......
我们考虑重置期权的定价问题.重置期权的价格将随某些确定日期上一些时间区间内的股票价格的算术平均值重新设置.我们在风险中性框......
期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具，20多年来它作为一种防范风险和投机的有效手段而得到迅猛发展，为了吸引投资者的兴趣......
假设利率服从扩展的Vasicek模型,标的资产价格服从分数跳-扩散过程,利用无套利理论与多元正态分布,导出了规定时间的重置期权的定......
