【摘 要】
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本文研究了相依风险模型尾概率的渐近性态问题,主要内容包括以下几个方面.第一章,简要介绍了重尾分布族和Copula函数的基本概念及其性质.第二章,考虑了额度-依赖的更新风险模
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本文研究了相依风险模型尾概率的渐近性态问题,主要内容包括以下几个方面.第一章,简要介绍了重尾分布族和Copula函数的基本概念及其性质.第二章,考虑了额度-依赖的更新风险模型,在这一模型中,索赔额与索赔发生的时间间隔构成一列独立同分布的随机变量对.每对随机变量的相依结构由给定的索赔额充分大的条件下索赔时间间隔的条件分布所决定.研究了该额度-依赖的更新风险模型有限时间破产概率的渐近性态.第三章,研究了二维风险模型的随机加权和极大值尾概率的渐近性态问题,得到了随机加权和(?)及其极大值(?)的尾概率的渐近估计.其中(?)是一列独立同分布随机向量,边际分布函数均属于ERV族,分量间相依.(?)是一列非负随机向量序列,其中(?)与(?)相互独立,且与(?)相互独立,(?)序列内部允许存在任意的相依结构.
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