煤炭是我国重要的能源资源，在未来的30年内，煤炭在我国能源生产和消费结构中仍将占据主导地位。煤炭价格的波动对我国实体经济具有重要影响，因此深入研究我国煤炭价格的演变规律对于把握煤炭市场走势，提早制定和调整煤炭生产以及消费策略具有重要理论与现实意义。本文在对国内外研究现状进行详细综述的基础上，基于秦皇岛大同优混煤的历史价格数据，对我国煤炭价格的演变规律进行分析。主要的研究工作和结论如下：（1）分析了我国煤炭市场近30年的演变历史和所呈现出的特点：2002年后，我国煤炭市场开始真正实行市场化改革，煤价波动明显，并具有结构性断点的特征。因此选择结构性断点理论对煤价演变进行研究更能增强对煤炭价格的变动解释能力。（2）通过Rec-MOSUM检验发现我国煤价走势存在明显的结构断点；而后运用BP结构性断点的均值理论发现03年至今我国煤炭价格走势共存在5个断点，并对其进行划分，分阶段阐述了煤价的波动趋势；最后运用ME动态移动估计理论对断点进行监控，检验结果良好，从而为及时预测煤价提供了依据。（3）运用事件研究法对已知的断点进行验证分析，采用更低频的数据，观察在事件窗范围内煤价的异常收益统计量，研究证明不同事件交替作用构成了2003年后煤炭价格新的演变过程，类似事件的发生会对煤价产生相似的影响程度、影响模式以及持续时间等。本文的研究成果对政府及能源生产者和消费者把握煤炭市场变动规律，预测煤炭价格，预先制定和调整生产和消费策略具有较重要的参考价值。