随着金融全球化、自由化及金融创新的发展，一方面，我国金融业为实体经济提供融资便利的能力和效率不断提升，但另一方面，其所面临的外部冲击也逐渐增多，且其负面效应更易通过资金链网或相同资产头寸等，在金融体系内扩散并传导至实体经济层面，造成巨大经济损失。因此，防范系统性金融风险、维护国家金融安全具有重要现实意义，尤其是当期我国正处于金融改革和经济结构转型升级的关键时期。从我国国内形势来看，我国经济存在诸多不稳定因素，如经济结构失衡、产能过剩、房地产价格泡沫严重、地方政府债务问题突出等，系统性金融风险逐步累积，对我国金融安全形成了巨大威胁。因此，本文从系统性金融风险角度出发，构建了适合我国现实国情的国家金融安全测度体系，利用综合指数法对我国金融安全状态进行了度量和识别，以期能够提前采取措施、进行风险规避。
　　首先，本文对国家金融安全及系统性金融风险的概念特征分别进行了界定，并从内涵上分析了二者的区别与联系，认为系统性金融风险仅是金融安全的影响因素之一（风险冲击因素），除此之外，金融安全还受风险防范抵御能力及金融信心因素的影响；对于同等水平的系统性金融风险，不同风险防御能力的经济体所处金融安全状态不同。
　　其次，本文梳理了系统性金融风险的演进过程及表现特征，并结合我国现实国情分析了系统性金融风险的内在形成机理（金融体系内在脆弱性、金融机构联动性、影子银行业务、资产价格波动、系统重要性金融机构以及金融创新）和外在形成机理（经济周期、政策干预及国际环境）。
　　再次，本文分析了我国金融安全面临的系统性金融风险现状，并从金融安全的定义和内涵要素出发，探讨了系统性金融风险对国家金融安全的影响路径。系统性金融风险作为一类风险冲击因素，既能够通过加剧经济金融市场波动直接影响金融安全，又能够通过作用于风险防范抵御因素（金融效率、金融财富、金融主权）及金融信心因素，对金融安全产生间接影响。
　　最后，本文立足于系统性金融风险，兼顾金融安全的风险冲击、风险防御以及金融信心三方面内涵要素，从宏观经济安全、金融机构安全、金融市场安全、国际环境安全及金融生态安全五个子系统出发，构建了我国国家金融安全测度体系。本文所构建的测度体系相对全面地反映了我国经济金融运行现实，充分反映了影子银行、地方政府杠杆、同业业务、虚拟经济过度发展等系统性金融风险问题，同时还特别关注金融机构的系统性风险特征，引入了MES、?CoVaR及SRISK三类测度指标，兼顾了金融机构之间的关联性。本文利用2002年一季度至2019年三季度的相关数据进行了实证分析，通过主成分分析、结构方程显著性进行了指标筛选；在主成分分析得到各子系统安全得分的基础上，利用熵值法加权得到我国金融安全综合指数（CFSI）。结合MS-VAR模型对CFSI的区制划分结果及同期CFSI自身变化，最终将我国金融状态划分为“不安全”（CFSI<60）、“基本安全”(CFSI在区间[60,70]内)及“安全”（CFSI>70）三类等级。MS-VAR实证结果表明，我国当前处于金融不安全状态，需要识别风险来源、及时控制化解。此外，本文通过支持向量机回归对2019年四季度金融安全状态进行了预测，结果表明，主要受宏观经济及国际环境掣肘，我国未来金融安全程度将进一步降低。