【摘 要】
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研究人员的主要目的是证明路径依赖期权二叉树方法的局部一致收敛性.借助于数值分析和粘性解概念,研究人员给出了包括美式标准期权,障碍期权,回望期权和亚式期权在内的路径依
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研究人员的主要目的是证明路径依赖期权二叉树方法的局部一致收敛性.借助于数值分析和粘性解概念,研究人员给出了包括美式标准期权,障碍期权,回望期权和亚式期权在内的路径依赖期权的二叉树方法(局部一致)收敛性证明的一般框架.该文也研究了一些相关课题,如Hull & White和Barraquand & Pudet提出的对亚式期权的一种修改的二叉树方法的收敛性分析,连续红利支付情形永久的美式浮动敲定价格回望期权解析定价公式,二叉树方法与差分方法的关系,一些特别情形的单状态变量二叉树方法的构造以及期权的性质等.
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