在整个资管行业中,基金公司是其重要的组成部分,基金公司管理的资产规模呈现逐步扩大的趋势,且发展迅速。截止目前（2020年9月30日）,基金数量达到6895只,公募基金资产规模达到18.08万亿元,所以基金公司如何管理好如此庞大的资产规模,控制其投资风险,不发生重大的投资亏损对于其持续稳健经营具有重大意义。首先,通过梳理国内外相关理论与文献中市场风险度量的方法,发现在险价值Va R方法是大多数银行和其他投资主体使用的风险度量方法,由于Va R对尾部风险度量不足,CVa R方法弥补了这个缺陷。针对于大多数基金公司的市场风险度量不足的问题,从理论上提出了适合中欧基金公司的市场风险度量方法——EGARCH-CVa R模型。然后,从中欧基金公司产品线出发,对中欧基金公司的风险状况进行分析。基于公司层面和内部风险控制制度两个方面,得出其面临的主要可度量风险为市场风险,而且这一市场风险主要来自于偏股型基金,因此实证部分主要选择这一类基金进行风险度量与控制。在实证分析研究中,本文从整体和个体两方面对中欧基金公司的市场风险进行了度量与检验:首先选取了20只基金样本,对基金净值进行对数化收益率处理,以及进行数据的基础分析和检验,随后应用EGARCH-CVa R模型测度其风险;其次选择“中欧医疗健康混合A”单只基金,根据投资组合的CVa R的计算方法,对该基金的前十五大重仓股构成的投资组合进行市场风险的度量;然后,对CVa R和Va R计算结果进行准确性Kupiec检验,结果表明EGARCH-CVa R模型很好地适应了大多数金融序列的“尖峰厚尾”、“杠杆性”等特征,准确性检验结果较好。说明在度量市场风险时,EGARCH-CVa R模型,能够得到较为准确的风险度量值;最后,针对于中欧基金公司市场风险的控制,在第5章做了详细的研究,根据投资组合的思想,以及利用CVa R衍生出的RAROC、边际CVa R、成分CVa R、增量CVa R等指标对中欧基金公司市场风险的控制可以达到一个很好的效果,能够帮助中欧基金管理公司进行风险控制。希望本文可以对中欧基金公司以及其他基金公司的风险度量和控制有一定的借鉴意义。