短期利率期限结构模型

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fenglin1985z
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
利率期限结构问题对公司债券融资和金融机构的资产组合部十分重要.短期利率期限结构模型是期限结构模型中最基本也是最重要的一类.该文通过对这类模型发展的回顾,得到期限结构模型发展的一般规律.同时通过证明IS-LM-EB模型是一类仿射的三因子随机均值短期利率期限结构模型的特例,研究人员指出:模型本身的复杂化不仅表现在它的数学表达上,而且表现为它所揭示的经济含义越来越复杂、越来越广泛、越来越深刻.
其他文献
该文对两阶非对称不定椭圆边值问题,在最小正则性假设下,对非拟一致网格,讨论了最低阶Raviart-Thomas三角形元的混合元和投影非协调元的区域分解法,并得到GMRES方 法收敛率的
该文讨论二阶非线性常微分方程组边值问题的正解和多个正解的存在性.该文的主要工具是锥上的不动点定理以及有关不动点指数的拓扑度知识.有反例表明,研究人员的一些结果是最
该文将倒向随机微分方程与经典的正向随机微分方程加以对照,主要讨论倒向随机微分方程解的存在性唯一性;根据己有的结论,加入带跳的条件,将区间的终端定为可取+∞的无界停时,
该文第一部分一般性地讨论了分组数据情形下位置-刻度分布族参数的最大似然估计存在且唯一的充要条件,并且证明了该最大似然估计具有强相合性和渐近正态性.第二部分介绍了寿
自从1952年,Harry Markowitz提出著名的投资组合选择理论,有关投资组合的理论被不断发展与完善.该文利用近期的各国数据在投资组合理论的基本框架下,考虑在国际投资组合分析