增额寿险是变额寿险中比较重要的一个险种,不但可以应付通货膨胀、还可以保障人们的生活。在我国的保险市场上颇受人们的欢迎,因此研究增额寿险模型的意义非常重大。本文在现有研究的基础之上,考虑到保费的实际情况,首先对采用单随机利率Brownian运动过程下增额寿险给付现值模型,在DeMoiver死亡力下利用MATLAB模拟计算,比较不同参数下给付现值的数值解,初步判定模型具有合理性,然后再将息力函数采用双随机利率将Brownian运动过程联合Poisson运动过程建立的给付现值模型,仍在DeMoiver死亡力下利用MATLAB模拟计算,比较不同参数下给付现值的数值解,并得到关于利率扰动的一些重要结论。两种随机过程比较可知,当含有多个干扰项时,利率波动越频繁,并随着参数的增加呈现缓慢递增的趋势。虽然单随机利率的寿险模型回报率高于双随机利率的寿险模型,但受市场经济因素影响,双随机利率的给付现值模型所具有现实指导意义更大。