在经典的风险模型中，往往假定保险公司中不同时期的保费收入和理赔额分别为两列独立同分布的随机变量，而且是相互独立的.但是由于保险业务的复杂性，在某些情况下，这些假定并不一定是合适的.近年来，相关的风险模型越来越受到重视. 本文考虑了具有多险种的保险公司破产风险模型，并假定保费收入与索赔之间、各个险种之间存在相关性.我们假设保费收入和索赔所组成的随机向量服从p阶自回归(MAR(p))模型.考虑到险种的个数，我们主要研究了保险公司只有一个险种和有多个险种两种情况，并假定利率为常数.如果有多个险种，还考虑了每个险种的破产情况，并给出了公司几种不同定义的破产概率.我们用鞅不等式的方法给出了破产概率的指数上界. 为了更好的说明我们所得到的上界和破产概率以及模型中的参数和破产概率之间的关系，在论文的最后一部分做了数值模拟，并把几种情况下的破产概率对比研究. 本文可以看作ZhangandYuen(2004)的一个推广.本文与前者不同之处在于本文考虑了保费和理赔所组成向量服从高阶多维自回归风险模型的情况，并考虑了几种不同定义下的破产概率. 本文所建立的模型可推广为一般风险理论中的风险模型.对其进行研究不仅在理论上，而且在实际应用中都具有重要的意义.它可应用于风险经营的实际模拟，达到预先调整公司中各个险种的的原始资本额，使公司和每个险种的的破产概率降到合理的范围以内，优化公司资源的的配置的目的.也可以考察各个险种的经营状况，指导公司经营的方向.