长期以来我国商业银行贷款主要集中于企业贷款,随着企业市场的饱和和人们消费理念的转变,商业银行零售贷款业务逐渐得到发展,成为贷款业务中不可或缺的重要一环。然而零售贷款存在违约风险,会影响商业银行零售贷款业务的顺利发展。本文以MSLZ银行为例研究商业银行零售贷款违约风险,可以为商业银行管理提供对策建议。本文构建了宏观经济、行业市场和零售客户三个层面的MSLZ银行零售贷款客户违约指标体系。基于Logistic回归模型,本文在实证检验过程中,对各个变量的平稳性做了检验,克服可能出现的伪回归结果。考虑并处理了可能出现的异方差问题和多重共线性问题。最后为了使实证检验结果更加稳健,文章做了替换被解释变量、缩小样本范围和改变样本期间三个稳健性检验,稳健性检验结果与基准回归结果保持一致。实证结果显示,贷款金额、贷款利率和客户逾期次数正相关,零售贷款客户收入和当地经济发展水平与客户逾期次数负相关;零售贷款客户中女性群体、年龄较大群体、学历水平高群体和已婚群体发生零售贷款违约的情况更少。本文的研究为商业零售贷款业务的发展提供了经验证据,丰富了商业银行管理的研究。