市场竞价问题是电力市场研究中的一个重点，如何有效地利用市场信息并结合企业的特点，形成一种行之有效的报价策略在理论上与实践上都有着重要的意义。 本文在总结前人工作的基础上，提出以等值机模型模拟区域电力市场运行，并采用蒙特卡罗模拟方法与智能优化方法相结合的思想求解竞价问题。在优化目标函数中，引入了基于电价预测的风险评估机制与发电企业风险偏好因子，使得最终的竞价方案既考虑了企业收益、竞价风险，同时又体现出不同企业对期望收益的要求和风险承受能力的不同对方案的影响。采用该方法求解的两个算例不但证明了该竞价形成方案的合理性与有效性，同时还给出了风险偏好因子的最佳取值范围。除此之外，针对负荷变化设计的计算场景也说明了该方法能有效地体现市场环境变化对于竞价结果的影响。 此外，本文还提出了基于未确知数的发电企业分段竞价策略形成的新方法，即针对市场运行中大量存在的不确定信息，引入未确知数理论，采用未确知数表示市场出清价格、企业上网电量、企业发电成本等较为复杂的不确定性信息。针对未确知数基本运算结果与某些实际物理过程不相符合的缺点，提出了修正的同阶未确知数和同元未确知数的计算定义，并首次采用该定义得出企业期望收益未确知数，为企业根据自身风险承受能力和市场情况形成最后的报价方案提供依据。该方法不需要对市场出清价格的分布进行假设，计算结果可以提供比传统方法更多的信息；高阶的未确知数可以更为精细的反映市场的真实情况，为发电企业提供更为详细的市场信息和备选方案。实际系统算例证明了该理论在竞价方案形成过程中的可行性与优越性。