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本文在Heston随机波动率模型的基础上,在股票价格过程中加入一个复合泊松跳,建立一个含随机波动率的跳扩散期权定价模型.首先在假定风险中性测度存在的前提下,用Fourier逆变换和测度变换的方法推导出了该模型下欧式看涨期权的定价公式,并得出两个特殊情况下的推论.然后在市场没有任何经济假设的条件下,用Fourier逆变换和数学期望的方法得到了该模型下欧式看涨期权的保险精算定价,并得出两个特殊情况下的推论.