【摘 要】
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本文介绍了在不完全市场下运用局部鞅方法建立的资产价格泡沫模型,探讨了在静态市场和动态市场中资产价格泡沫的性质。资产价格泡沫是资产的市场价格与基本价格之间的差别,在
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本文介绍了在不完全市场下运用局部鞅方法建立的资产价格泡沫模型,探讨了在静态市场和动态市场中资产价格泡沫的性质。资产价格泡沫是资产的市场价格与基本价格之间的差别,在此基础上本文提出了几种资产价格泡沫的检验方法,包括统计检验方法和通过波动率模型检验资产价格泡沫的方法。运用ARCH模型和GARCH模型进行价格泡沫检验时,本文采用了非参数估计中密度估计的思想与方法。最后,本文运用模型中资产价格泡沫的定义和泡沫的检验方法,给出了房产价格泡沫的定义和泡沫的检验方法,将房产价格泡沫作为实例研究。
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