论文部分内容阅读
本文的目的是在双指数跳扩散模型下，推导有上限期权(cappedoptions)的价格公式，并以此对美式期权的研究做一些拓展．文章通过Laplace变换的形式，得到有上限看涨期权的价格公式，并计算了此价格公式的偏导数和极限．然后通过对有上限看涨期权价格的最大化求解，给出了美式看涨期权价格的上下界以及其最优执行价格的下界，并对其在一些极限情况下的行为做了讨论.另外，作为主要结果的一个推论，本文还给出了美式永久看涨期权价格的显式解.