生成元满足Montel-Tonelli条件的一维BSDE解的存在唯一性

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倒向随机微分方程是由Peng和Pardoux在1990[1]年给出了一般形式,并证明了其解的存在唯一性,倒向随机微分方程才在理论以及应用方面取得了迅速发展.倒向随机微分方程的一般形式如下:Yt=ξ+∫Ttg(s,Ys,Zs)ds-∫TtZsdBs,t∈[0,T]其ξ表示终端随机变量,T是固定的终端时刻;(Bt)t∈[0,T]表示d维布朗运动,g是该BSDE的生成元,求BSDE的解是对固定的ξ,T,g求一对适应过程(Y.,Z.)使得上式成立.Pardoux-Peng给出的假设是g关于y,z李普希兹连续.此后有很多研究致力于将该条件弱化如1997年J.P.Lepeltier[6]以及2008年Jia[2]证明了BSDE的生成元满足一致连续的条件下解的存在唯一性.倒向随机微分方程在随机控制、偏微分方程、数理金融、经济等领域都有着广泛的应用。  本文主要研究的是一维倒向随机微分方程生成元满足Montel-Tonelli条件下其解的存在唯一性.倒向随机微分方程解存在唯一性的意义在于给出了对于一个特定形式的随机微分方程,如果给定一个终端值条件,则可以证明存在一组适应解并且这个适应解是唯一的.这样人们可以用确定的方法、策略来解决随机的不确定性问题,或者把随机不确定的问题进行最优处理.解的存在唯一性意味着给定一个在T时刻的目标,我们能够计算出具备怎样的起点才能使系统到达预定的目标,由此可见研究BSDE解的存在唯一性的重要性。  在本文的第一部分,主要介绍了一些基本概念。  在本文的第二部分,给出了BSDE解的存在唯一性的一些主要结果。  在本文的第三部分,我们证明了主要结论。
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