【摘 要】
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占位时是指随机过程停留在某一定区域上的相对总时长,它是近年来随机过程研究中的一个热门问题,被广泛应用于金融保险与风险模型中.近年来,国内外的学者提出了用各种方法求解
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占位时是指随机过程停留在某一定区域上的相对总时长,它是近年来随机过程研究中的一个热门问题,被广泛应用于金融保险与风险模型中.近年来,国内外的学者提出了用各种方法求解不同的随机过程的占位时分布或拉普拉斯变换的表达式,并在布朗运动,复合泊松过程和MAP风险模型等随机过程中得到了应用.本文主要运用Li and Zhou(2014)中根据泊松过程的性质所采用的概率方法,研究了一维时齐扩散过程在n个不相交的有限区间上的联合占位时的拉普拉斯变换表达式,所得结果以其相应的微分方程的解的形式表示.根据同样的方法,我们还解得了谱负levy过程在有限区间上的占位时的双边折扣位势测度,其结果以尺度函数和特征指数的逆函数的形式表示.最后给出了实例运用.
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