随着我国利率市场化进程的稳步推进，利率风险变得日益突出，并将逐步成为商业银行银行所面临的主要风险，因此，我国商业银行应提高对利率风险的认识，加强利率风险量化管理方面的研究。本论文以利率风险管理量化技术为研究对象，重点分析了利率风险量化在利率风险管理中的核心作用，旨在使我国商业银行把加强利率风险量化技术研究，提高利率风险管理水平，完善利率风险管理机制作为提高核心竞争力的重点。 论文以利率风险量化管理为主线，阐述了我国利率市场化的进程和利率市场化可能产生的不利影响，进一步考察了目前我国商业银行所面临的主要利率风险、利率风险管理现状及存在的不足，提出我国商业银行应加强利率风险识别与衡量方面的研究。论文以利率风险量化技术为重点，介绍了利率敏感性缺口模型、有效持续期缺口模型和VaR模型，及其在我国应用的可行性分析，指出我国商业银行应借鉴国外先进商业银行的风险识别衡量模型，大力加强利率风险量化技术的研究，以达到提高利率风险管理水平的目的。