2013年7月20日,我国央行决定全面放开贷款利率,这标志着我国商业银行利率市场化改革迈出了关键一步。但鉴于国外利率市场化的经验教训,利率市场化期间极易产生利率风险,如成熟期不匹配风险、基本点风险、收益曲线风险等。因此本文主要借助国内外有关利率市场化与利率风险管理的理论成果和实践经验来对商业银行风险管理方法进行系统性研究。本文基于历史分析方法,在重点把握利率市场化推进的背景条件和客观分析我国利率市场化现实状况的基础上,以强化利率风险管理为突破口,全面探讨了利率市场化在我国的演变路径；通过对利率风险产生机理的研究,充分揭示利率的意外波动、商业银行资产负债结构的不匹配、金融体系的不完善和金融危机都会对利率风险产生重要影响；通过对利率市场化与利率风险的关联性研究,发现利率市场化与重新定价风险、收益曲线风险、基准风险、期权性风险和操作风险联系紧密。进一步研究发现,利率市场化往往通过引起负债结构变化、资产风险偏好上升和资产质量恶化来引发利率风险。通过分析国内外通用的利率风险管理方法,如资产负债敏感性缺口、存续期缺口管理、风险价值模型等来剖析当前我国商业银行利率风险防范过程中存在的问题。最后,根据巴塞尔协议Ⅲ中涉及到的商业银行稳健型利率风险管理策略,从构建多元化的经营管理体系、完善以利率风险管理为中心的资产负债管理制度、加强利率风险管理方面的人才培养等方面提出相关政策。