风险价值模型相关论文
目前,中国国民经济水平不断提升,居民收入增多,金融体系不断完善,证券投资成为民众进行资产保值增值的主要方式。证券市场是一个高......
为解决近年来众多金融机构因操作风险而导致巨额损失的问题，巴塞尔银行监管委员会发布了《巴塞尔新协议》。新协议将操作风险纳入风......
信贷资产证券化是近些年来发展的一种创新型融资方式，在我国的应用起步较晚，发展时间较短。信贷资产证券化是一项复杂的系统工程，基础......
公共投资作为社会总投资的重要部分,对经济的发展和公众生活质量的提高都有着巨大的作用,增加公共投资一直是各国刺激本国经济的重......
通货膨胀是一个常见的经济现象，但是高通胀在经济生活中仍然是一个热点问题。从过去的几十年到现在，通货膨胀的决定因素及其波动情况......
完整的股票市场应具有三个层次:发行股票的一级市场，进行交易转让的二级市场，进行风险管理的衍生品市场。其中衍生品市场的产生是为......
自工业革命以来，欧美许多国家的经济发展迅猛。这些发展改造了经济并极大地提高了生活水准。然而，即使在经济繁荣的国家，经济扩张也不......
在投资组合问题中，投资者和金融机构最为关心的两个指标就是风险与收益。由于风险与收益往往呈现正相关性，高收益一般伴随着高风险，所......
在金融风险管理中，研究的热点之一是金融风险的测量问题。研究金融市场中的风险，根据实际需要可以研究单个金融资产的风险，亦可研究多......
1997年,亚洲金融危机爆发,世界金融业动荡开始加剧。特别是1998年10月美国发生的长期资本管理公司(LTMC)事件,这家由华尔街精英、......
VaR是风险估值模型(Value at Risk)的简称,是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具,旨在估计给定金融产品或组合在未来资产价格波......
银行系统性风险是由于金融系统的部分或整体减值而致使其无法持续地为实体经济提供金融服务的金融行业崩盘的风险。次贷危机之后，各......
改革开放以来，城镇化进程加快，居民收入水平增加。2008年国家4万亿投资后，房地产价格更快上涨。本文以北京市房地产市场为例，在噪声交......
随着中国经济增长的转型与经济发展的深化，金融市场里的各类经济主体既迎来了机遇也面临着挑战。在国际金融管制逐渐宽松的背景下，全......
改革开放至今,甘肃经济获得了巨大的提升,交通运输网络逐年不断完善和通畅,交通基础设施作为整个经济运行的基础性设施之一,其在甘......
20世纪70年代后期以后,随着布雷顿森林体系的瓦解,以美元为主导的固定汇率制崩溃,汇率波动加剧,大宗商品的价格也急剧波动,给经济......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
【摘要】商业银行的风险管理是世界上面临的一大重要问题也是一大难题。《巴塞尔协议》作为发达国家之间不断发展的历史性协议，发挥......
摘要： 随着金融开放的力度和范围不断增加，我国证券市场已从传统相对封闭的市场转向全面开放的国际市场，与此同时，风险也在不断增加。......
电子商务已成为企业在信息高速发展、竞争日益激烈的市场环境下,为快速响应市场,增加经营柔性,提高企业效率并降低成本,以适应市场......
摘要：风险管理是银行经营管理的一项重要内容。提高风险管理能力是我国金融业改革与发展的基本要求。这要求不断的学习先进的风险管......
通过使用风险价值（VAR）模型和脉冲响应函数对山东省1979—2010年间的工资与产业结构升级的动态关系进行了研究,结果表明,山东省工资......
为了对区域饭店业经营风险定量评价,以浙江为例,构建自回归条件异方差(GRACH)模型和风险价值(VaR)测度模型,对浙江饭店业总体及不......
由于石油价格收益存在厚尾性特征，采用通常的GARCH参数估计风险价值(VaR)会严重低估风险，对此提出了一种半参数方法，实证表明这种半参......
养老保险基金是我国社会保障基金重要的组成部分,社会能够稳定的发展,人们的基本生活得到保障,养老保险基金都发挥着极其重要的作......
自2000年以来,不断上涨的国际油价成为正处于高速发展的中国经济的沉重负担,尤其对燃油消耗类企业造成了巨大的运营成本压力。为提......
本文采用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对我国开放式股票型基金的收益率进行研究,在得出基金波动的下行风险价值的基础上,应用......
考虑危险品事故发生概率和事故后果等主要因素,研究了危险品运输路径优化设计问题。通过分析不同危险值计算模型的性能特点,选用TR......
风险价值模型是当今金融风险管理领域广泛使用的工具。本文归纳了风险价值基本模型存在的局限性以及学者们对此模型进行的各种改进......
2004年以来,中国金融机构承办的资管业务发展迅速,2012年期货公司获得开展资管业务资格,并且随着社会经济的发展,该业务规模逐渐扩......
<正>银行的市场风险内部模型法实施质量能否满足监管要求,计提的市场风险监管资本能否充分覆盖市场不利变化导致的损失成为银行、......
基于干散货二手船交易市场的波动性和交易风险一直备受船舶所有人、投资者、银行和造船厂的关注,通过基于广义误差分布的自回归条......
2013年7月20日,我国央行决定全面放开贷款利率,这标志着我国商业银行利率市场化改革迈出了关键一步。但鉴于国外利率市场化的经验......
现代投资组合理论是现代金融理论和投资理论的基础，它主要研究的是投资者在权衡收益与风险的基础上实现期望效用的最大化。本文以现......
金融市场自产生以来就具有风险和收益并存的特征,一般的情况下投资者所承担风险越大,那他们所要求的收益就越大。进入20世纪90年代......
<正>一、IAS39和IAS32的含义IAS39应用于公司因其交易而创设一项金融工具的情况。根据IAS32,一项金融工具是指"创设一家企业的一项......
通过服务贸易发展规模与增长、服务贸易进出口总额占GDP比重、服务贸易结构三方面,对海峡两岸服务贸易的发展现状进行比较研究.基......
近年来,由于全球金融危机爆发频繁,各国各经济体为促进本地区经济贸易和投资的增长,都倾向于与其他国家或地区达成经济合作,纷纷与......
<正>证券公司作为金融企业,因其向不特定多数人提供证券服务,维系社会公众的权益,事关证券市场的兴衰,其合规经营具有特殊的意义。......
基于两位诺贝尔经济学奖得主莫迪利亚尼和米勒提出的“负债公司股本成本”理论,这篇论文研究了财务杠杆风险的原因。同时把负债公......
从物资资本的角度，在建立风险价值（VAR）模型的基础上，运用脉冲响应函数对城乡居民收入差强遗大的原困进行了系统的分析。结果表明，物资......
