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原油是世界各国大宗商品的市场风向标,也是工业发展的核心血液。近年来,我国的经济发展迅猛,与此同时在原油这类基础能源方面的消......
VaR的定义是指在给定的概率水平下,单个金融资产或者市场可能遭受的最大损失。随着2008年金融危机的爆发,人们注意到系统性风险在......
近年来,人们发现金融波动经常表现出异方差特性,因此对异方差的建模已经成为金融研究中的热点之一,其中主流的两类模型是ARCH类模......
正确的投资决策是建立在对收益率与风险得可靠预测之上的，而可靠的预测只能通过基于现实假定上的统计模型而得到。对于中国股票市场......
【摘要】本文用动态半参数法估计了我国证券市场的风险值VaR。由于金融市场存在利好与利空信息所带来的非对称性，因此本文利用所选......
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下......
