20世纪90年代以来,全球经济一体化进程逐渐推进,国际间资本流动不断加速,金融安全面临愈发严峻的挑战。面对不确定的全球金融安全环境,为保证我国经济持续稳定发展,有必要构造适合我国国情的金融安全预警指标体系。同时,本研究将为其它新兴经济体的金融安全保障提供借鉴与参考。在综述金融安全及其预警理论的基础上,分析对比了FR模型、STV模型和KLR模型等国外金融安全预警模型的构建、特征及其预警效果,然后对KLR模型金融安全预警的有效性进行了实证检验。检验结果表明,KLR模型能够识别部分新兴市场国家的金融安全问题,但并不能很好地检测我国潜在的货币危机或金融危机。基于此,在分析目前我国金融系统中蕴含风险的基础上,对传统KLR模型进行改进设计,以国内十家上市银行为样本搜集微观金融机构数据,结合GDP等宏观经济数据,借助MATLAB程序实现指标选取、区分相应指标为安全预警的先行或同步指标,构建了适应我国现阶段国情的金融安全预警指标体系。改进后的预警结果显示,我国金融安全状况整体较好,多数指标都在正常范围,但是,微观先行指标显示金融机构经营状况有过热趋势,出口宏观先行指标显示我国宏观经济增长动仍然不足。最后,从资金流动性、贷款质量、金融创新三个角度,就目前我国如何保障金融安全提出了相关政策与建议。