基于指数回归模型的极值指数估计的门限选择

来源 :数理统计与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户：lst39889667

【摘要】

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在本文中，我们基于指数回归模型，在渐近最小均方误差的准则下，给出了矩估计的门限值和样本点分割的选取原理和方法，利用MC方法，对Burr（1，1，1）、Burr（1，0．5，2）、Fréchet（1）、Fréchet

【作者】

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欧阳资生赵霞

【机构】

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湖南商学院信息系,山东经济学院

【出处】

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数理统计与管理

【发表日期】

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2006年6期

【关键词】

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极值指数矩估计门限值 Extreme value index Moment estimation Threshold.

【基金项目】

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国家社会科学基金（编号：04BTJ010）和湖南省自然科学基金（编号：05JJ40106）资助

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在本文中，我们基于指数回归模型，在渐近最小均方误差的准则下，给出了矩估计的门限值和样本点分割的选取原理和方法，利用MC方法，对Burr（1，1，1）、Burr（1，0．5，2）、Fréchet（1）、Fréchet（2）、学生-t4、学生-t6等几种常见的极值分布进行模拟，得到了理想的结果，并运用S＆P500指数和Danish火灾数据进行了实证分析。

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