极值指数相关论文
本文主要讨论了一类正态平稳三角阵列的极限分布的收敛速度,且指出了该三角阵列的收敛速度不会快于独立同分布的随机变量极值的收......
在日常生活中,人们经常会忽略一些极少发生的事情.然而,这些事情一旦发生,就会给人们的生活带来很大的影响,比如极端降雨量、重大......
通过样本来估计总体所对应分布函数的极值指数是极值理论研究的重要内容.极值指数的估计也被广泛应用于金融、保险、天气等各个领......
本文主要讨论两类重尾极值指数估计量的渐近性质.设{Xn,n≥1}是一列独立同分布的随机变量序列,利用X1,…,Xn的顺序统计量X1,n≤…......
本文针对分组记录数据,应用块方法构造极值指数估计量.设{Xn,n≥1}是相互独立且服从同一未知分布的随机变量序列,我们将样本X1,X2,......
风险价值VaR是金融界最重视的方法之一,金融机构将VaR作为预测及防控风险的重要指标。分位数回归在VaR计算中应用广泛,然而传统分......
首先简要介绍了前人对极值指数的相关问题所作的研究,特别是几种极值指数估计量以及它们的一些渐近性质,阐述了正规变化函数以及二......
本文提出了一类新的极值指数估计量(^γMn)(k0,k)：(^γMn)(k0,k)=Mn(1)(k0,k)+1-1/2{1-(Mn(1)(k0,k))2/Mn(2)(k0,k)}-1其中k-1M......
本文第一部分首先给出分布函数属于D(∧)吸引场的充要条件：(1)若F∈D(∧)，则对任意的αm＞0，m＞1有1-∫x0x[∫x0y1…[∫x0yx-1(1-F(t))αm......
众所周知，多传感器数据融合技术已经被广泛地应用于军用与民用领域。多传感器数据融合的主要问题之一就是多传感器分布式判决，这是由......
本文由两部分组成．第一部分在二阶正规变换条件下，研究了一类负极值指数Pickands型估计量的渐近展式，并在均方误差意义下,讨论了平滑......
近年来，在各种衡量金融风险大小的方法中，风险价值(VaR，Value at Risk)法最受金融界的重视，越来越多的银行及其他金融机构已经采用VaR......
近十多年来,世界各地频繁出现的极端天气气候事件给全球造成了众多灾难性的后果。目前,极端气候问题已成为各国政府,公众及科学界......
学位
许多实证研究表明，生活中不满足正态分布的事件呈现出多样性，但它们却能被重尾分布很好的表述，例如：数理统计学、地理学、气象学、保险......
受已有估计的启发,借用统计量的渐近展式提出了一类概括化的位置不变Hill型估计(GLIHE),并在适当的二阶正则变化条件下研究了其渐......
在本文中,我们着重研究了极值指数的修正的Pickands型估计的样本点分割方法.我们在渐近二阶矩最小的准则下,利用子样本自助法给出......
期刊
在本文中,我们构造了一种新的极值分位数估计,给出了估计量的极限性质.同时,在渐近二阶矩最小的准则下,利用子样本自助法给出了计......
应用删失回归方法,给出了重尾分布极值指数的一种估计量,得到了这种估计量及其对应极值分位数估计量的渐近正态性.数值模拟结果显......
有关极值指数的估计方法不少，其中最著名的估计方法之一是Pickands型估计量．由于估计量都是基于次序统计量来构建的，所以估计量所包含......
基于判别信息和Shannon熵的理论，使朋图像法研究了门限值与次序统计量的熵的关系，给出了广义帕累托模型下门限值的选取方法。并针对......
极值指数的估计是极值理论里一个基本问题.本文基于一类极值指数的Pickands型估计量,给出了分布的大分位数与上端点的估计,还讨论......
首先将推广矩估计量代换为一种新的估计量，然后研究由该估计量引起的一种与尾经验过程有关的函数的弱收敛问题，最后得到与推广矩估计......
讨论在实际中常常会碰到的删失数据情形下的极值指数估计问题.限于极值数据本来就不多,将删失限定为适度删失.构造了适度右删失时P......
在本文中，我们基于指数回归模型，在渐近最小均方误差的准则下，给出了矩估计的门限值和样本点分割的选取原理和方法，利用MC方法，对Burr（1，1......
假设X1,X2,..…,Xn是服从F(x)的独立随机变量序列,令X1,n,X2,n,...,Xn,n为X1,X2,...Xn的秩序统计量.若存在常数序列an和bn ∈ R,使......
在介绍极值理论基础、重尾分布判别方法的基础上,选用3种常用极值指数估计量,以山西省太原站月降水序列为例研究极值指数估计方法......
根据位置不变的Hill型估计量和矩型估计量,提出了一类新的位置不变的矩型估计量,并在二阶正规变换条件下讨论了它的渐近正态性.......
在二阶正规变化条件下,研究了一类负极值指数Picands型估计量的渐近展式.并在均方误差意义下,讨论了平滑参数的最优选择.......
对极值指数之矩估计量作了进一步的推广,并证明了其强、弱相合性....
引入了一类位置不变的Hill型极值指数估计量,并证明了其弱相合性;在二阶正规变化条件下,得到了此类估计量的渐近正态性.......
根据位置不变的Hill型估计量的渐近性质,提出了一个关于极端降雨不同观测点的位置不变的估计量c∧n(k0,k),并讨论了其弱相合性及其......
极值理论(EVT)被广泛应用到小概率事件的分析中,尖峰厚尾的特征在金融时间序列的数据中表现突出,直观来讲,就是数据出现在极端值的......
