本文主要讨论了一类正态平稳三角阵列的极限分布的收敛速度,且指出了该三角阵列的收敛速度不会快于独立同分布的随机变量极值的收......

在日常生活中,人们经常会忽略一些极少发生的事情.然而,这些事情一旦发生,就会给人们的生活带来很大的影响,比如极端降雨量、重大......

通过样本来估计总体所对应分布函数的极值指数是极值理论研究的重要内容.极值指数的估计也被广泛应用于金融、保险、天气等各个领......

本文主要讨论两类重尾极值指数估计量的渐近性质.设{Xn,n≥1}是一列独立同分布的随机变量序列,利用X1,…,Xn的顺序统计量X1,n≤…......

针对可以完整观测的样本,学者们已经提出了非常多的极值指数估计量,并证明了这些估计量具有良好的渐近性质.然而,当来自重尾分布的......

本文针对分组记录数据,应用块方法构造极值指数估计量.设{Xn,n≥1}是相互独立且服从同一未知分布的随机变量序列,我们将样本X1,X2,......

风险价值VaR是金融界最重视的方法之一,金融机构将VaR作为预测及防控风险的重要指标。分位数回归在VaR计算中应用广泛,然而传统分......

首先简要介绍了前人对极值指数的相关问题所作的研究,特别是几种极值指数估计量以及它们的一些渐近性质,阐述了正规变化函数以及二......

　　本文提出了一类新的极值指数估计量(^γMn)(k0,k)：(^γMn)(k0,k)=Mn(1)(k0,k)+1-1/2{1-(Mn(1)(k0,k))2/Mn(2)(k0,k)}-1其中k-1M......

本文第一部分提出一类位置不变的Hill型估计量：r^nC(k0,k)=k0/k0+1r^nH(k0，k)1/k0k0-1∑i=0(X(n-i,n)-X(n-k,n)/X(n-k0,n)-X(n-k,n)-......

本文第一部分首先给出分布函数属于D(∧)吸引场的充要条件：(1)若F∈D(∧)，则对任意的αm＞0，m＞1有1-∫x0x[∫x0y1…[∫x0yx-1(1-F(t))αm......

众所周知，多传感器数据融合技术已经被广泛地应用于军用与民用领域。多传感器数据融合的主要问题之一就是多传感器分布式判决，这是由......

本文由两部分组成．第一部分在二阶正规变换条件下，研究了一类负极值指数Pickands型估计量的渐近展式，并在均方误差意义下,讨论了平滑......

近年来，在各种衡量金融风险大小的方法中，风险价值(VaR，Value at Risk)法最受金融界的重视，越来越多的银行及其他金融机构已经采用VaR......

极值理论作为处理极端事件的重要理论,其指数估计显得很重要。本文内容主要是对重尾分布的极值指数的估计。　　 本文通过引入参......

近十多年来,世界各地频繁出现的极端天气气候事件给全球造成了众多灾难性的后果。目前,极端气候问题已成为各国政府,公众及科学界......

许多实证研究表明，生活中不满足正态分布的事件呈现出多样性，但它们却能被重尾分布很好的表述，例如：数理统计学、地理学、气象学、保险......

受已有估计的启发,借用统计量的渐近展式提出了一类概括化的位置不变Hill型估计(GLIHE),并在适当的二阶正则变化条件下研究了其渐......

提出一类极值指数为负时的相似于Pickand's型的新的极值指数估计量，并建立它的相合性及渐近分布。......

在本文中,我们着重研究了极值指数的修正的Pickands型估计的样本点分割方法.我们在渐近二阶矩最小的准则下,利用子样本自助法给出......

在本文中,我们构造了一种新的极值分位数估计,给出了估计量的极限性质.同时,在渐近二阶矩最小的准则下,利用子样本自助法给出了计......