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考虑常参数下基于收益率对数的二选较优看涨期权和二选较差看涨期权的定价,利用测度变换,将现实概率测度转化为风险中性概率测度,通过直接计算得到其解析定价公式.
常参数下二选期权的定价
【摘 要】
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考虑常参数下基于收益率对数的二选较优看涨期权和二选较差看涨期权的定价,利用测度变换,将现实概率测度转化为风险中性概率测度,通过直接计算得到其解析定价公式.
【机 构】
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河北师范大学数学信息科学学院
【出 处】
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吉首大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2018年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（11501164）
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