测度变换相关论文
随着经济全球化的趋势逐步加大,金融市场的风险管理成为一个越来越重要且不可忽略的问题。而期权作为现代金融市场中风险管理的重......
期权定价的理论研究是当代金融数学领域研究的主要问题之一.它在当代金融证券市场的风险控制方面的应用也非常广泛.随着世界经济的......
随着经济的不断发展,远期合约、期货、期权等金融衍生品受到了越来越多衍生品交易者的青睐.期权作为一种最重要的金融衍生品,受到......
本文研究二维风险模型的破产问题.首先,将一维风险模型的鞅方法和测度变换理论平行推广到二维风险模型.利用鞅方法和测度变换理论,......
随着金融衍生品市场的迅猛发展,货币市场与资本市场越来越密切,越来越规范化、有序化。复合期权作为一种新型期权,在市场中崭露头......
国内外很多对期权定价的研究都是在几何布朗运动或者分数布朗运动的基础上进行,而双分数布朗运动作为一种更一般的高斯过程,不仅具......
本文主要研究了由泊松点过程驱动的带跳的随机微分方程解的半群的两种Harnack不等式问题.在合理的条件下使用耦合方法Girsanov定理......
学位
本文主要研究了由泊松点过程驱动的带跳的随机微分方程解的半群的两种Harnack不等式问题.在合理的条件下使用耦合方法和Girsanov定......
本文给定随机环境ζ，其中ζ:={ζn}={ζn(ω)：n=0,1,2…}是(Ω，F,P)上的平稳遍历序列，{Zn，n≥0}是在随机环境ζ中的分枝过程，则环境序列......
随着Merton.R和Scholes.M凭借Black-Scholes期权定价模型获得了1997年的诺贝尔经济学奖，Black－Scholes期权定价理论引起了金融界的高......
这篇硕士论文研究了基于跳扩散过程的短期利率模型，在随机微分方程部分，基于方程解的存在唯一性，我们主要研究了测度变换的存在性。这......
本文考虑马氏序列｛Xn，n=1...｝，自然流为｛Fn｝，其生成元为一步转移核P，相应马氏半群为Pf(x)=∫Ef(y)P(x，dy)，P「n表不将P限制在Fn上,令P定义在(......
许多有重要价值的实际问题的数学模型为极小极大分布鲁棒优化模型，该类模型存在的分布通常是不确定的，解决这类数学问题的关键是寻找......
许多有重要价值的实际问题的数学模型均为概率约束优化模型，如水库系统设计问题，现金匹配问题等，这类模型通常存在分布的不确定性，因而......
近年来，随着我国金融市场的全面开放，国内期权市场逐渐起步，期权产品种类必然会日益繁多，其交易规模也会越来越大。当期权在场外市场交......
期权定价问题一直是金融数学研究的热点问题,而新型期权由于其交易方式和交易价格的灵活性,受到了广大投资者的欢迎,因此关于新型......
期权是金融投资和风险管理的核心工具之一，自1973年F.Black和M.Scholes建立了经典的Black-Scholes期权定价模型后，国内外学者对期权......
摘要：本文探讨了金融困境成本成本影响时, 具有跳扩散过程特点的保险商偿债率模型的相关问题。本文同时阐述了利用Girsanov定理对保......
许多有重要价值的实际问题的数学模型为极小极大分布鲁棒优化模型,该类模型常存在的分布是不确定的,基于Hellinger距离散度,探讨了......
通过测度变换的方法给出了双指数跳扩散模型中远期生效看涨期权的价格公式．此外，丕考虑了当股票跳的大小的对数满足一般分布时远期生......
考查了一种受随机因素影响的股价模型中,投资者仅知道股价信息和边信息的效用优化问题.利用测度变换和投影,给出了最优解的一种形......
在假定标的资产价格服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程以及利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用鞅理论构建数学模型,借助......
本文研究了由带跳的随机微分方程驱动的风险敏感控制问题.利用测度变换和带跳的二次增长的倒向随机微分方程,证明了此问题最优控制......
利用测度变换及随机滤波考察了Q-鞅{A↓t：=EQ[A↓Tr｜Gt]）的分解．然后利用这种分解考察了受随机因素影响的股票价格模型中投资者存在边......
利用概率论方法、测度变换方法、偏微分方程的变量代换法、Green函数法、Fourier变换法，给出了一个期望E（e^-r（T-t）（ST-K）＋｜St=S）的几种求解......
针对一类带泊松跳的随机微分方程,在一些合理的条件假设下研究了该类方程解的半群Pt^1f（x）：E[f（Xt^x）Iτ1≤t]的Harnack不等式和Log-Har......
推广了Kou等人提出的双指数跳扩散模型,建立了更具解释灵活性的广义双指数跳扩散模型,应用鞅方法,测度变换、线性变换等方法推导出......
Brown运动的首达时是一类重要的停时,文章利用首达时给出了关于Brown运动与其最小值的联合密度函数和Brown首达斜线时的两个定理,......
利用测度变换方法研究了一种强路径依赖型奇异期权——回望期权的定价问题,同时考虑了该期权中标的资产有红利支付的情况。首先建......
隐马尔科夫模型在很多方面已有广泛应用.讨论了一类更为一般的模型,这类模型由Wojciech Pieczynski首次提出,并且给出了在图像识别......
考虑常参数下基于收益率对数的二选较优看涨期权和二选较差看涨期权的定价,利用测度变换,将现实概率测度转化为风险中性概率测度,......
假设期权的标的资产价格服从几何布朗运动，利率服从Vasicek模型，利用测度变换的方法推导出了随机利率下乘积期权的定价公式.......
许多有重要价值的实际问题的数学模型为极小极大分布鲁棒优化模型,该类模型常存在的分布是不确定的,基于Hellinger距离散度,探讨了......
对具有给定的EXi=mi（i=1，2，3）和双峰的随机变量X∈[0，M]，得到截尾变量max（0，X—K）的均值的矩界，以及小值概率的上界。这些问题来源于双峰分布......
在轻尾假设下，对保险公司盈余离散模型的期望折现罚金函数进行了研究．通过构造指数鞅，定义了新的测度．利用测度变换公式，消去了折现，得到......
讨论了索赔到达间隔时间服从几何分布，索赔额分布为一般离散型分布的一类连续时间风险模型的破产问题，先将风险模型纳入PDMP框架，借助......
讨论广义布朗运动的Girsanov型测度变换，并利用所得结果解决带漂移的广义布朗单在增轨道上的最大值的概率分布问题．......
传统的期权定价都是假设市场是完备的且无套利存在，但这种市场是不存在的．1988年Bladt首次提出了期权定价的保险精算方法，该方法对市......
期权是对冲风险和锁定成本的一种重要的金融衍生产品,其中期权定价的问题尤为重要.本文假设标的资产价格过程服从指数NIG分布,首先......
本文考虑标的资产价格服从分数O-U过程,通过推广计价单位的选取以获取等价鞅测度,得到了无风险利率为非随机函数下的幂型重置看涨......
利率随时间不断变化，若假设利率服从Vasicek模型，将更加贴近金融市场的实际情况．本文假设标的资产服从几何布朗运动，利率服从Vasicek模......
锁定期权是一种路径依赖性期权,由于可以锁定约定时间点的收益,因此很受投资者的关注,给该期权进行合理定价具有十分重要的意义.本......
研究股票价格服从连续广义指数O-U过程模型下的复杂任选期权的定价问题. 假设无风险利率、波动率都是时间的函数,首先采用鞅方法得......
分别假设金融资产为有连续红利支付和波动率是随机的股票，得到相应的亚式看涨期权的定价公式和算术平均亚式期权价格的上界．......
