【摘 要】
：
在资产价格过程服从指数广义双曲Levy过程的条件下讨论锁定期权的定价问题.利用Esscher变换的方法找出Esscher风险中性测度,并利用一些分析技巧证明了该风险中性测度的唯一性.利用风险中性定价原理和测度变换的方法,借助于分布函数与特征函数的关系推导出锁定看涨、看跌期权价格的解析表达式.利用Matlab R2016b软件给出了数值分析,并给出了锁定看涨、看跌期权价格与执行价格、锁定时间、资产价格之间的关系.
【基金项目】
：
国家自然科学基金(11571089),河北省教育厅重点基金(ZD2018065,ZD2019053),河北师范大学在读研究生创新能力培养资助项目(CXZZSS2021048)。
论文部分内容阅读
在资产价格过程服从指数广义双曲Levy过程的条件下讨论锁定期权的定价问题.利用Esscher变换的方法找出Esscher风险中性测度,并利用一些分析技巧证明了该风险中性测度的唯一性.利用风险中性定价原理和测度变换的方法,借助于分布函数与特征函数的关系推导出锁定看涨、看跌期权价格的解析表达式.利用Matlab R2016b软件给出了数值分析,并给出了锁定看涨、看跌期权价格与执行价格、锁定时间、资产价格之间的关系.
其他文献
以赶黄草为原料,选择单因素和正交试验筛选了赶黄草回流提取和超声提取总黄酮的最佳工艺条件,并对提取出的总黄酮利用聚酰胺树脂进行纯化,筛选出纯化最佳条件.结果显示最佳回流提取条件为:料液比1∶15、提取温度60℃、乙醇体积分数60%、提取时间1 h.超声最佳提取条件分别为料液比1∶25,提取温度50℃,乙醇体积分数60%,提取时间50 min.聚酰胺树脂的纯化最优条件为:选择60~80目聚酰胺树脂、溶液p H值为4、装柱比例1∶15、拌样比例1∶3、洗脱溶剂pH值为8、乙醇体积分数为70%,并且乙醇用量需大于
基于网络药理学分析白鲜皮发挥抑菌作用的物质基础.通过中药系统药理学数据库与分析平台(TCMSP)、中国知网和万方数据库检索白鲜皮中的化学成分,然后利用Molinspiration Property Calculator查看白鲜皮化学成分的成药性质,通过对比类药五规则筛选白鲜皮的活性化学成分,SwissTargetPrediction预测白鲜皮中活性成分作用的靶点,然后再通过Uniprot蛋白数据库进一步筛选与抑菌相关的靶点,建立靶点数据集;使用Cytoscape 3.7.0软件构建“成分-靶点”网络,并根
前庭功能损伤是运动功能障碍患者的一个主要病因.为帮助前庭障碍患者进行科学有效的康复训练,基于Stewart机构,设计了一种新型的直线电机驱动的前庭康复6-PSS并联机器人.建立了机器人运动学模型和拉格朗日方程动力学模型,求取了机器人运动学逆解.建立了机器人的ADAMS虚拟样机并开展仿真研究,仿真结果表明,机器人动平台最大加速度为1.2 m/s2,可有效刺激患者的前庭觉,进行前庭障碍患者康复训练内容.
研究一种基于MEMS传感器的助老型机构人体姿态识别方法,通过对老人的坐起、卧起、走路、上下楼梯五个动作识别,验证该识别方法的有效性.将7个传感器模块置于老人的腰部、大腿、胳膊等部位,采用坐标变换的方法,将采集到的相关部位四元数信息转化到腰部坐标系下,并组建标准矩阵,提取标准矩阵的均值、方差等特征值,通过基于阈值的两层识别算法快速判断动作类型,并采用支持向量机融合多种特征值作对比实验.实验表明,使用
卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)模型应用在核电领域预测传感器参数走势,以帮助核电站操作员分析当下工况.模型利用CNN对深层次信息进行特征提取,通过除以各传感器参数最大值进行归一化处理和多步窗格滚动进行数据分割,并在模拟仿真软件PCTRAN上完成实验验证.实验结果表明,此模型能够在小破口冷却剂失流事故(Small Break Loss of Coolant Accident,SBLOCA)事件发生后有效地预测主冷却剂系统压力变化趋势,并在破口程度不同的同一类型
通过网络药理学的方法对槐花丸治疗结肠炎的作用机制进行探索和研究.通过TCMSP和ETCM数据库找到槐花丸的主要成分,通过Swiss Target Prediction对成分靶点进行预测;使用OMIM、GeneCards、TTD Database和MalaCards数据库以“colitis”为关键词进行检索,获得结肠炎相关的疾病靶点;将疾病靶点与主要成分靶点进行交集得出药物作用成分;使用Cytoscape软件绘制出药物的主要作用成分-靶点相互关系网络图;使用STRING平台导出药物的蛋白与蛋白相互作用(PP
提出一种基于光锥结构的红外厚度传感器,用于样品厚度的检测.给出输出功率与样品厚度、供电电流及供电频率的理论模型,采用生物地理学优化算法对参数进行多参量系统优化,找出最佳参量条件,与实验数据获得的最佳参量基本吻合.根据面型设计理论及高、低折射率交替镀膜技术制作顶角为20°、长45 mm、内表面反射率高达99%的光锥,实现了红外厚度检测中光线的聚集与准直,提高了光电探测器单位面积上接收的光能量,减少了在传统红外厚度检测中光学镜片结构复杂且成本高的不足.结果表明,实验结果与该模型边界条件基本吻合,通过高、低折射
高密度椒盐噪声的消除一直是图像消噪的热点和难点问题,一些经典的滤波方法往往在高密度噪声情况下失效,无法做到在消除噪声的同时保留图像的细节信息.为解决这个问题,利用D-S证据理论进行噪声检测,在检测窗口中使用距离矩阵和偏差矩阵为非噪声点的中值添加一个校正量,利用校正后的修复值进行修正噪声.实验结果表明,本文方法在高密度噪声的情况下不但可以有效消除噪声而且可以恢复原有图像的大量信息.
为便于芳纶被复线加工时双绞配盘和成卷质量检测,提高原材料利用率和检测精度,以束丝、绝缘挤塑、双绞和成卷四道工序为基础,设计了一种便捷实用型巡检系统,推导了双绞前绝缘单线测长和成卷后断点测长原理及其计算公式,设计了以51单片机为控制核心、测量单元与人机界面为外接模块的硬件电路总体方案,依托Keil5软件开发环境、编程C语言主程序,实现了多工况下的自适应状态,提高了操作便捷性,最后通过多组对比实验,深入分析实测数据,验证了该巡检系统在变温环境下依然具有较高的测长精度和稳定性.
随着民航运输业的发展,高速增长的交通量与有限的空域资源之间的矛盾日趋严重,空域拥堵、航班延误现象频发,严重影响航班运行的安全性与效率.为实现在固定航路飞行条件下空中交通安全、高效与公平的运行,在无冲突的前提下以最小化飞行成本和最大化公平性为目标函数,建立战略阶段的多目标航迹规划模型.为了加快问题求解效率,采用基于固定航路的冲突探测方法,并提出一种结合模拟退火和局部搜索算法的混合元启发式算法求解该大规模多目标优化问题.利用实际飞行计划和空域数据验证所提算法的有效性.结果表明,与传统的模拟退火算法相比,混合元