测度变换相关论文
随着经济全球化的趋势逐步加大,金融市场的风险管理成为一个越来越重要且不可忽略的问题。而期权作为现代金融市场中风险管理的重......
期权定价的理论研究是当代金融数学领域研究的主要问题之一.它在当代金融证券市场的风险控制方面的应用也非常广泛.随着世界经济的......
随着经济的不断发展,远期合约、期货、期权等金融衍生品受到了越来越多衍生品交易者的青睐.期权作为一种最重要的金融衍生品,受到......
本文研究二维风险模型的破产问题.首先,将一维风险模型的鞅方法和测度变换理论平行推广到二维风险模型.利用鞅方法和测度变换理论,......
随着金融衍生品市场的迅猛发展,货币市场与资本市场越来越密切,越来越规范化、有序化。复合期权作为一种新型期权,在市场中崭露头......
国内外很多对期权定价的研究都是在几何布朗运动或者分数布朗运动的基础上进行,而双分数布朗运动作为一种更一般的高斯过程,不仅具......
本文主要研究了由泊松点过程驱动的带跳的随机微分方程解的半群的两种Harnack不等式问题.在合理的条件下使用耦合方法Girsanov定理......
学位
本文主要研究了由泊松点过程驱动的带跳的随机微分方程解的半群的两种Harnack不等式问题.在合理的条件下使用耦合方法和Girsanov定......
本文给定随机环境ζ，其中ζ:={ζn}={ζn(ω)：n=0,1,2…}是(Ω，F,P)上的平稳遍历序列，{Zn，n≥0}是在随机环境ζ中的分枝过程，则环境序列......
随着Merton.R和Scholes.M凭借Black-Scholes期权定价模型获得了1997年的诺贝尔经济学奖，Black－Scholes期权定价理论引起了金融界的高......
这篇硕士论文研究了基于跳扩散过程的短期利率模型，在随机微分方程部分，基于方程解的存在唯一性，我们主要研究了测度变换的存在性。这......
本文考虑马氏序列｛Xn，n=1...｝，自然流为｛Fn｝，其生成元为一步转移核P，相应马氏半群为Pf(x)=∫Ef(y)P(x，dy)，P「n表不将P限制在Fn上,令P定义在(......
许多有重要价值的实际问题的数学模型为极小极大分布鲁棒优化模型，该类模型存在的分布通常是不确定的，解决这类数学问题的关键是寻找......
许多有重要价值的实际问题的数学模型均为概率约束优化模型，如水库系统设计问题，现金匹配问题等，这类模型通常存在分布的不确定性，因而......
近年来，随着我国金融市场的全面开放，国内期权市场逐渐起步，期权产品种类必然会日益繁多，其交易规模也会越来越大。当期权在场外市场交......
期权定价问题一直是金融数学研究的热点问题,而新型期权由于其交易方式和交易价格的灵活性,受到了广大投资者的欢迎,因此关于新型......
期权是金融投资和风险管理的核心工具之一，自1973年F.Black和M.Scholes建立了经典的Black-Scholes期权定价模型后，国内外学者对期权......
摘要：本文探讨了金融困境成本成本影响时, 具有跳扩散过程特点的保险商偿债率模型的相关问题。本文同时阐述了利用Girsanov定理对保......
许多有重要价值的实际问题的数学模型为极小极大分布鲁棒优化模型,该类模型常存在的分布是不确定的,基于Hellinger距离散度,探讨了......
