首中时相关论文
隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model,HMM）是一个双随机过程,由马尔可夫链随机生成不可观测的状态序列,以及由各个状态生成的观测序......
风险理论是金融数学和精算学中的重要组成部分,主要关注保险公司的商业运营,通过建立相关的风险模型,从而对保险公司经营中的风险......
扩散过程是随机过程理论中一类十分重要的内容,其广泛应用于金融数学、经济学、生物学以及电子工程等领域.在金融市场中,各类期权......
全文共分三部分,第一部分证明了时齐与非时齐扩散过程关于区域D的首中时的矩(包括n阶矩)为满足某些初-边值条件的片偏微分方程(PDE......
该文主要研究带常利率的风险模型的两个性质.首先,利用此模型的强马氏性得到一列β点序列是更新点序列,进而利用此更新点过程的性......
本文主要考虑了一类具有随机限制条件的排队模型.在引言中给出了本文论题的历史概述以及论文的内容提要，然后开始论述主要部分. ......
本文受Doney(1991)对谱正Lévy过程的研究方法启发，采用测度变换方法得到在安全系数小于0时，带干扰复合Poisson过程在破产前到达某一......
本文主要研究了一类随机过程的首中时问题,特别是在金融保险领域中体现利率对盈余过程有所影响的一类过程,包括资产为正时投资而产......
讨论了带正漂移的布朗运动的极小值问题,求出了带漂移布朗运动的经济模型的破产概率以及极小游程的分布.......
考虑一类具有正负跳(正负跳大小服从Erlang分布)的存贮过程的首中时,利用马氏无穷小算子的方法来刻画首中时的拉普拉斯变换.......
对于暂留Brown运动,我们给出了极大游程与极小游程的若干定义,并且求出了极大游程(极小游程)的分布,以及极大游程(极小游程)与首达......
研究有爆发的生灭过程在首次爆发后反复击中和反复爆发的若干性质 .特别地 ,爆发后反复击中的性质可以通过爆发后首次击中的性质来......
给出了平面Brown运动关于圆的首中时与首中点的联合密度,作为推论分别求出了首中时与首中点的边际分布密度.......
