障碍期权相关论文
近年来，国内期货市场出现了一种内嵌“累计期权”的含权贸易类型，针对该含权基差贸易对期货市场操作影响日益增强的现状，本文采用理论......
为规范结构性存款产品市场,监管部门加强对于结构性存款的监管。将结构性存款的规模压降至合理水平、严厉打击假结构性存款产品等......
期权是金融衍生品的重要成员之一,在现代金融市场中,它是以期货为基础衍生出的一种新型金融工具,是金融投资者为实现套期保值和风......
学位
作为一种嵌入障碍期权的金融产品,"鲨鱼鳍"浮动收益凭证不断增加的市场需求对障碍期权提出了更多要求,因此我们研究了马尔科夫体......
分级基金是金融市场上一种创新型的杠杆型投资工具,又称“结构化基金”,其由两部分构成,分别为分级基金A份额(又称稳健份额、优先......
障碍期权作为一种常见的奇异期权,其在理论上和实践中都有十分重要的作用,因此成为了研究的热点之一。但之前的研究多见于单资产的......
学位
本文研究启动时刻服从指数分布的障碍期权和阶梯期权定价.在介绍了障碍期权和阶梯期权的发展现状,并给出了求解期权价值所需的基础......
近年来，我国A股上市公司中使用股票增值权激励计划的公司比例不断增加，并在实践中不断创新股票增值权计划。有别于传统的基于股票期......
本文主要研究障碍期权（弱依赖路径的期权），即它的最终价格除了依赖于标的资产在期权到期日的价格外，还与标的资产价格在整个期权有效期......
自从上个世纪70年代初，B-S期权定价公式出现以后，期权市场得到了迅猛发展，在标准期权的基础上，衍生出了各种各样的奇异期权。因此，衍生......
学位
本文基于连续时间模型，运用期权的风险中性定价理论，通过分析资产价格过程鞅的性质，建立了障碍期权价值的数学模型。通过变量代换，将模......
在金融数学与金融工程中,期权定价理论是我们的主要研究领域之一。在金融工具及其衍生产品的创新过程中,期权定价理论起着核心作用......
学位
期权定价问题一直是金融数学研究的热点问题,而新型期权由于其交易方式和交易价格的灵活性,受到了广大投资者的欢迎,因此关于新型......
期权是金融投资和风险管理的核心工具之一，自1973年F.Black和M.Scholes建立了经典的Black-Scholes期权定价模型后，国内外学者对期权......
股票价格的变动受到诸多因素的影响，外部因素影响往往会导致股票价格较大波动甚至是跳动。股票价格过程是带跳越的过程往往更能反映......
随着巴塞尔新资本协议的推出，对信用风险度量模型的研究就一直是理论和实务研究的重点。不同于传统Merton模型中所采用的普通欧式期......
一、引言期权,赋予购买者在约定的时刻以约定的价格买入或卖出相应股票的权利。在此基础上人们又发明了障碍期权,所谓障碍期权就是......
[摘 要]考虑了常方差弹性系数定价模型（CEV）下的障碍期权定价，通过Multiquadics拟插值法逼近的方法重新描述了障碍期权的期权定价公式......
障碍期权是一种路径依赖期权,它能否生效取决于标的资产价格在交易期限内的运动轨迹是否触碰到障碍值.障碍期权是指在以标的资产价......
PPP项目是公共基础设施中的一种项目运作模式,其涉及范围广、 不确定性风险大等问题,使政府性机构对社会资本方提供担保格外重要.......
中信泰富为规避澳元汇率上涨而使其采购成本增加的风险投资于金融衍生品KODA,却导致了巨额亏损,该事件除了警醒我们认清KODA的真面......
本文运用随机过程中的反射原理,停时分布以及障碍期权的定价思想扩展了Merton(1975)提出的信用衍生产品定价模型,对允许提前违约且......
本文对障碍期权基本内容及其作用机制做了简要介绍,之后在布莱克-斯科尔斯期权定价公式的基础上给出了障碍期权的定价公式.最后简......
期刊
为了研究金融危机期间障碍期权的定价问题,首先利用Δ对冲方法推导了Post Crash模型下障碍期权的价值函数满足的偏微分方程及边界......
