自2007年金融危机以来,金融交易市场对交易对手信用风险问题的关注度日益上升,特别对没有交易所参与的场外交易市场的金融衍生品。......

在资产价格过程服从指数广义双曲Levy过程的条件下讨论锁定期权的定价问题.利用Esscher变换的方法找出Esscher风险中性测度,并利用......

近年来,带交易费用的衍生品定价问题成为金融工程研究领域的热门课题,衍生品定价问题中对风险资产的模型的选取至关重要。本文主要......

随着金融衍生产品市场的飞速发展，期权在世界各地的金融和保险市场的对冲，投资和风险管理等活动中扮演着非常重要的角色。然而在理论......

随着汽车保险行业的迅速发展,如何通过证券衍生产品来转嫁汽车保险越发引起人们的重视。本文在Taehan Bae等人的研究基础上给出了......

权益指数年金(Equity Indexed Annuities)是欧美市场近十年发展起来的一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上与预先设......

研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题.假定资产价格过程为At=exp∫t0rsds,St=S0exp∫0tμs-21σs2ds+∫0tσsdBs+∫R0log......

权益指数年金收益在最小保证基础上,能参与特定权益的收益.通常权益指数年金定价是在假设权益指数遵从Black-Scholes模式下进行的,......