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剖析了原理论把方差当作风险及运用无差异曲线求解最优证券组合存在的问题,提出了临界收益率概念、以损失概率为内涵的新风险概念和在此基础上的证券组合投资原则:损失概率最小或临界收益率最大.建立了以损失概率和临界收益率为目标的最优证券组合投资模型.
新风险概念下的最优证券组合投资模型
【摘 要】
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剖析了原理论把方差当作风险及运用无差异曲线求解最优证券组合存在的问题,提出了临界收益率概念、以损失概率为内涵的新风险概念和在此基础上的证券组合投资原则:损失概率最
【机 构】
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东北大学工商管理学院
【出 处】
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东北大学学报
【发表日期】
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2001年2期
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