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从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是Lévy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利用Lévy过程的Lévy测度,对破产时损失及破产时刻的联合分布进行再讨论.此方法不受模型具体形式的制约,可以用于除复合Poisson模型以外更广泛的一类模型的研究.
关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论
【摘 要】
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从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是Lévy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利用Lévy过程的Lévy测度,对破产时损失及破产时刻的联
【机 构】
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复旦大学,复旦大学
【出 处】
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复旦学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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