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应用无标度网络理论对深圳证券交易市场进行了分析，以抽样的方式选取2004年以前在深圳证券交易所上市并且持续交易的300家股票为节点，股票价格波动相关性为边，构建了深圳证券市场网络。验证了其无标度的特性，并且在特定值下对该网络的度分布指数进行了计算，结果表明深圳证券市场中存在很多有影响力的股票，且这些股票价格的波动会对其它股票和市场造成较大影响。