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根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合极端损失的VaR计算方法--g-h VaR法.该方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够较好地处理组合回报的不对称现象的厚尾现象.证券市场的实证研究表明,该方法优于常用的δ-正态方法.
基于极端损失的投资组合VaR方法
【摘 要】
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根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合极端损失的VaR计算方法--g-h VaR法.该方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够较好地处理组合回报的不对称现
【机 构】
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上海交通大学安泰管理学院,上海交通大学安泰管理学院
【出 处】
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上海交通大学学报
【发表日期】
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2005年10期
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