推广的Bessel过程的Lp估计

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户：liangxiaoyan0307

【摘要】

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随机微分方程dXt=(δf2(t)-h(t)Xt)dt+2f(t)√|Xt|dBt,(X0=x,δ>0)的解Xt是一种推广的δ(δ>0)维Bessel过程.文章对于任意停时τ给出了|| η(t)Xt||p的Lp估计,其中η:R+→R+

【作者】

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伍宪彬鲁立刚

【机构】

：

浙江万里学院基础学院,浙江宁波,315101

【出处】

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数学的实践与认识

【发表日期】

：

2008年8期

【关键词】

：

Bessel过程扩散过程随机微分方程 Ito公式

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随机微分方程dXt=(δf2(t)-h(t)Xt)dt+2f(t)√|Xt|dBt,(X0=x,δ>0)的解Xt是一种推广的δ(δ>0)维Bessel过程.文章对于任意停时τ给出了|| η(t)Xt||p的Lp估计,其中η:R+→R+是一个R+上的可微函数,而且满足微分方程 -h(t)η=-η2f2(t),η(0)=1.

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