跳-扩散模型下的再装期权定价

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【摘要】

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本文建立股票价格的跳过程为Poisson过程，跳跃高度服从对数正态分布时股票价格过程的随机微分方程，在风险中性的假设下找到等价鞅测度，利用鞅方法，用较简单的数学推导得到了股票

【作者】

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【机构】

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合肥工业大学理学院

【出处】

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经济数学

【发表日期】

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2007年3期

【关键词】

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本文建立股票价格的跳过程为Poisson过程，跳跃高度服从对数正态分布时股票价格过程的随机微分方程，在风险中性的假设下找到等价鞅测度，利用鞅方法，用较简单的数学推导得到了股票价格服从跳-扩散过程的欧式再装期权定价公式．

其他文献

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