欧式看涨期权相关论文
众所周知,具有一个或者两个反射边界条件的扩散过程（尤其是反射布朗运动和反射Ornstein-Uhlenbeck过程）在许多领域都有着非常重要的......
通过对2015年6月到期的上证50ETF认购与认沽期权在4月至6月间的高频交易数据进行研究,本文发现BS模型能够较好地估计期权价格,且在......
对于期权定价的研究，近些年来，其热度仍然不减。Fischer Black和MyronScholes在上世纪八十年代的时候，就通过自己的研究给出了著名的B......
本文主要研究了随机利率下欧式看涨期权的定价，以及随机利率下考虑违约风险的欧式看涨期权的定价，其中核心内容为随机利率下考虑违约......
求解隐含波动率是一个典型的PDE反问题,传统的Tikhonov正则化方法往往导致解的过度光滑化.基于波动率的跳跃性、隔夜周末效应等及......
鉴于矿业权的时间价值,如何合理计算其将来某一特定时刻的价值在经济生活中愈显重要。文章介绍了基于折现思想的将来价值估算,评价......
利用参数间的相对关系,给出三叉树欧式看涨期权的两类不同离散定价公式.最后部分将所涉及到的重要参数近似化,利用统计知识和可观......
本文研究Black-scholes模型的一种推广.并利用本征函数方法求出了给定边界条件情况下的积分形式的解,说明了这种解的经济学意义.......
本文在Leland的带交易费用的欧式期权定价模型基础上,先推导出一般费用模型的定价公式,然后用二叉树图法给出了带有交易费用和红利......
针对传统期权风险大的特点，以欧式看涨期权为基础提出一种风险小、价格低的特殊期权——“资产保险性质”期权，即期权买者出于对标的......
主要研究了带有交易费时的欧式看涨期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange......
本文利用了关于Black-scholes方程的直观解释,以及采用了Margrabe在推导交换期权定价公式时的手段,研究了Merton跳-扩散过程期权定......
本文简化了Black—Scholes方程的求解过程，获得了欧式看涨期权的定价公式，有助于理解传统的期权定价原则．......
本文讨论了利率服从Vasicek模型时，跳跃扩散模型下欧式期权定价问题．利用特征函数和傅立叶逆反变换．给出了这一模型下欧式看涨期权的......
首先将Black-Scholes方程通过适当的自变数等价代换变为一个定义在全空间上的标准的抛物型偏微分方程，然后对转化后的抛物型方程建......
在研究Black—Scholcs期权定价模型的基础上，将决策者的客观估测与主观经验估计相结合，提出期权定价的预期方法，给出股票的欧式看涨期......
一、介绍拟蒙特卡罗模拟是采用拟随机数序列代替伪随机数的蒙特卡罗模拟.这些随机数是实际问题中需要模拟的概率分布的代表样本.拟......
假设在期权有效期内σ、rj是时间t的已知函数的情况下，对欧式期权的BlacleScholes定价方程进行修正，从而获得更接近真实世界的欧式看......
假定资产价格变化过程服从跳跃-扩散过程,那么基于它的欧式期权就满足一个偏积分-微分方程（PIDE）,本文利用差分法来离散这个PIDE方程......
利用径向基函数法研究了跳-扩散下欧式看涨期权定价问题.为了证实径向基函数法的有效性,分别给出了利用径向基函数法和四阶龙格-库......
鉴于条件概率与条件数学期望在概率统计教学中的重要性,本文从测度论的角度浅显易懂地介绍了条件概率与条件数学期望的定义与性质,......
利用倒向随机微分方程解的有关理论及Ocone鞅的性质,分析欧式看涨期权的完全套期保值性,给出了欧式看涨期权确定价格的概率解.......
本文尝试将管理式医疗保险模式引入社区卫生服务,发挥管理式医疗保险在控制医疗费用增长方面的积极作用,根据Black-Scholes模型,构......
Black-Scholes模型在金融领域具有十分重要的地位。在研究期权定价时,采用构造Black-Scholes模型的微分方程的方式会使过程变得简......
企业决策层在进行项目投资评估时，如何根据有限的信息，动态地准确地评价风险投资项目．及时做出正确的投资决策，一直是实际工作和理论研......
通过实证比较，本文认为外汇汇率服从跳跃——扩散过程的期权定价模型能更好地解释期权资产价格与其基础资产价格之间的内在变动关系......
随着全球金融贸易活动日益国际化、自由化,投资银行业所处的国际资本市场业联系日益紧密,日趋复杂,风云难测。一些著名的投资银行......
期权是一种金融衍生产品,期权的定价问题是金融数学的核心问题之一.传统的期权定价通常都是假设金融市场是无套利、均衡、完备的,......
随着国内金融市场的发展和繁荣,衍生品交易市场产品日趋丰富。上证50ETF期权的推出标志着国内的衍生品市场进入了划时代的快速发展......
研究了标的资产的随机价格波动率,在引入Logistic-Hull-White随机波动率模型的基础上,推导出在该模型下的欧式看涨期权定价理论,并......
<正> 在上一讲期权的一般定价理论讨论中(参见《世界经济文汇》1995年2期),我们仅仅推导出期权价格的上下限以及看涨、看跌期权之......
设利率随机,股价波动率为马尔可夫过程,在综合考虑利率和股价模型的基础上,推导了随机利率和随机波动率下欧式看涨期权的定价公式.......
期权市场已成金融市场不可分割的一个部分,期权定价理论的研究和应用是金融理论创新的重要内容。本文首先介绍了金融衍生证券定价......
认股权证是指持有人可以在特定的时间内，按预定的价格购买一定数量的公司发行的股票。认股权证有时会被公司作为一种证券而单独发行......
笔者选取三种分数布朗运动下带交易费用的期权定价模型作为实证分析的理论基础,以50ETF期权数据作为实证分析的依据,并选择四种误......
由于市场风险的不确定性,实物期权在实际应用中应考虑一些不确定性因素的影响,以往在风险投资、企业价值评估、技术创新等实际应用......
采用鞅方法讨论了跳跃扩散模型下欧式期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出这一模型下欧式看涨期权和看跌期权的......
<正> 大多数的期权交易者为减少已经面临的价格风险而常使用较复杂的保值策略。第一步,他们试图使他们的有价证券组合在以后的短时......
随着上证50ETF期权成功上市,中国至此进入期权时代.期权作为一种金融衍生品,金融市场中的对冲者,投机者和套利者可以通过交易期权......
波动率是金融经济中一个非常重要的风险指标,是对资产收益不确定的度量,普遍应用于衍生产品定价、投资组合、风险管理及制定货币政......
在支付红利的情况下,考虑了两值期权CONC和AONC,计算了其离散时间方差最优对冲策略,给出其显式表达式.并由此给出欧式看涨期权的最......
传统的期权定价方法主要有三种:Black-Scholes模型、二叉树模型和用鞅的方法定价,但这三种定价方法都是基于金融市场是无套利、均......
本文在普通欧式看涨期权价格基础上,研究了涉及期权卖方对于违约金支付的三种情形,一是以一个预先约定的违约金进行违约赔偿;二是......
在所有的金融衍生产品的定价问题中，期权定价理论的研究一直备受关注，并且是金融工程研究的主要问题之一。对于经典的B-S期权定价模......
<正>一、引言上个世纪70年代初期,Black和Scholes通过研究股票价格的变化规律,运用套期保值的思想,成功的推出了无分红情况下股票......
<正> 一 简介Black-Scholes模型七十年代初,Blrck和Scholes取得了一个重大突破,推导出基于无红利支付股票的任何衍生证券的价格必......
Norbert Sehmitz用反例证明Mogens Bladt与Tina Hvid Rydberg提出的期权定价的精算公式是错误的.在修正Bladt和Rydberg提出的精算......
