期权定价公式相关论文
期权作为金融衍生品，其定价效率的高低直接决定了它是否能促进股价的合理波动与资金的高效配置。证券市场的定价过程是买卖双方通过......
期权定价公式的模型推导中,无套利均衡与风险中性假设占有重要地位。不过它们似乎一直以来都被认为两个分离的假设,并没有什么关系......
股利折现模型在理论上严谨而在实际操作中困难重重。在经济个体的行为服从“均值-方差规则”的假定下,根据资本资产定价模型、套利......
我国证券市场发育的阶段性特征和权证产品的相对简单性决定了备兑权证的推出是我国资本市场进一步创新发展的客观需求。对权证定价......
期权是现代金融的核心,不了解期权就谈不能很好地理解世界金融局势,在国际竞争中就很难取胜.该文主要揭示了期权及其定价公式的理......
本文的主要工作包括： (1)可转债定价模型的早期研究概述； (2)可转债定价模型的现代研究综述； (3)用依概率可达未定权益的定......
在风险中性世界,费希尔·布莱克,迈伦·斯科尔斯和罗伯特·默顿在期权定价领域内发展了布莱克-斯科尔斯-默顿模型,该模型对期权交......
可转换债券是一个极其复杂的金融产品,除了一般的债权之外,它还包含着很多的期权.而且这些期权大都是路径依赖(path dependent)期......
目前,我国商业银行呆坏账余额及呆坏账率居高不下,成为银行业健康发展的一大隐患.成立银行业监督管理委员会这一重大举措,在管理体......
